Boostのインストール方法のWindows + VisualC++2008の場合(ソースコンパイル版)です。
2008.05.10現在、VisualC++ 2008(9.0)用のBoostのGUIインストーラーは提供されていないので、ソースを入手して、コンパイル・インストールします。
2009.03.03 バイナリインストーラーが配布されていました。
「C++ Boostのインストール(Windows + VisualC++ 2008編)〜バイナリインストール」
【環境】
・WindowsXP SP2
・VisualC++ 2008 ExpressEdition
1.ソースの入手
Boost C++ Libraries
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=7586
からboost_1_35_0.zip(2008.05.10現在の最新)をダウンロードします。
2.ビルドツールの入手
Boost C++ Libraries
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=7586
からboost-jam-3.1.16-1-ntx86.zip(2008.05.10現在の最新)をダウンロードします。
3.作業フォルダへの解凍/展開
本稿では、C:\usr\local\boost_1_35_0を作業フォルダとします。1.と2.を解凍したものを、作業フォルダにコピーします。

結果として、作業フォルダは↑のようなファイル配置になっているはずです。
4.ソースのビルド(コンパイル)
DOSコマンドプロンプトを起動して、cdコマンドで作業フォルダに移動して、↓のコマンドを実行します。(画面の都合で折り返していますが、実際は1行です。)
bjam.exe --build-type=complete --toolset=msvc --prefix="C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC" install

ビルドは相当時間がかかる(Intel Core2 Duoで数時間)ので、覚悟して下さい(笑

ビルド完了です。インクルードファイルは、C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\include\boost-1_35に展開され、ライブラリ・DLLファイルは、C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\libに展開されます。
5.VisualC++ 2008の設定

「ツール」→「オプション」→「プロジェクトおよびソリューション」→「VC++ディレクトリ」→ 「ディレクトリを表示するプロジェクト」→「インクルード ファイル」に C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\include\boost-1_35を加える。
完了です。